什么是风险量化？风险量化的方法有哪些？

1. 什么是风险量化？风险量化的方法有哪些？

风险量化（Risk Quantification） 风险量化是指通过不同的风险相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。 风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对不同的风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出，这样首先就需要决定哪些风险值得反应。
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2. 风险量化的概述

风险量化用于衡量风险概率和风险对项目目标影响的程度，它依据风险管理计划、风险及风险条件排序表、历史资料、专家判断及其他计划成果，利用灵敏度分析、决策分析与模拟的方法与技术，得到量化序列表、项目确认研究以及所需应急资源等量化结果。

3. 量化风险评价的作用有哪些

　　常见的风险评价方法有哪些？　　答：商业银行风险的评价是指商业银行在取得风险估计结果的基础上，研究该风险的性质，分析谈风险的影响，寻求风险对策的行为。　　风险评价的方法在很大程度上取决于管理者的主观因素，不同的管理者对同样货币金额的风险有不同的评价方法。这是因为相同的损益对于不同地位、不同处境的法人具有不同的效用。所谓效用，是指利益或收益存在于主体心目中的满足欲望或需要的能力。　　主观因素决定着决策者对待风险的态度，而其态度不外乎三种情况：拒绝风险，放弃盈利机会；承担风险，追求利润；合理地规范其所能承受的风险程度，不因高盈利而冒大风险，也不因小风险而放弃盈利机会。显然，后者的态度是积极稳健的。商业银行常用的风险评价方法有以下几种：　　1．成本效益分析法。成本效益分析法是研究在采取某种措施的情况下需要付出多大的代价，以及可以取得多大的效果。　　2．权衡分析法。权衡分析法是将各项风险所致后果进行量化比较，从而各项风险的存在与发生可能造成的影响。　　3．风险效益分析法。风险效益分析法是研究在采取某种措施的情况下，取得一定的效果需要承担多大的风险。　　4．统计型评价法。统计型评价法是对已知发生的概率及其损益值的各种风险进行成本及效果比较分析并加以评价的方法。　　5．综合分析法。综合分析法是利用统计分析的方法，将风险的构成要素划分为若干具体的项目，由专家对各项目进行调查统计评出分值，然后根据分值及权数计算出各要素的实际评分值与最大可能值之比，作为风险程度评价的依据。

4. 风险量化的风险量化的依据

风险量化的依据包括：风险管理规划；风险及风险条件排序表；历史资料：如类比项目的文档、风险专家对类比项目的研究成果及所在行业或其他来源的相关信息数据；专家判断结果：专家既可以是项目团队、组织内部的专家，也可以是组织外部的专家，既可以是风险管理专家，也可以是工程或统计专家。依据风险的不同类型，风险量化可分为确定性风险量化和非确定性风险量化。对于确定性风险，通常采用盈亏平衡分析和敏感性分析等技术在各种方案之间进行选择；而对于不确定性风险，则往往采用概率分析法、期望值法以及概率树法加以分析。

5. 风险量化的介绍

风险量化（Risk Quantification） 风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。 风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出，这样首先就需要决定哪些风险值得反应。

6. 风险量化评估模型有哪些？

1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型：1）KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上，银行在贷款决策时，曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度的评估提供了可靠的依据。从而，贷款银行就可以用这个重要的风险管理工具去处理金融市场上遇到的问题了。尽管很少有银行在贷款定价中将KMV模型作为唯一的信用风险指示器，但非常多的银行将其用为信贷风险等级的早期报警工具。2）JP摩根信贷风险资产组合模型——VAR 1997年，JP摩根推出了信贷风险资产的组合模型——信用矩阵，该模型引进了新的风 险管理理念。即根据信用质量的变动及时评级资产价值发生损失的可能性，它反映的主要问题是：如果明年情况不好，我的资产会有出现什么损失。3）RAROC模型：RAROC为每笔交易分配一种“资本费用”，其数量等于该交易在一年内的预期最大损失(税后，99％的置信水平)。交易的风险越高，需占用的资本越多，要求其获得的现金流或收益也越多。RAROC可以广泛应用于银行管理，如利率风险管理、汇率风险管理、股权管理、产品风险、信用风险管理等4）EVA模型：经济价值增量(Economic Value Added，简称EVA)在西方发达国家如美国已日益被越来越多的公司所采用，借以量化公司股东财富最大化目标的实现程度。EVA相对传统的会计利润而言，该指标不仅考虑了债务资本成本(利息)，同时也考虑了普通股成本。从经济学的角度来看，会计利润高估了真实利润，而 EVA克服了传统会计的这一弱点。风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出。

7. 量化投资的投资风险

市场上，针对不同的投资市场，投资平台和投资标的，量化策略师按照自己的设计思想，设计了不同的量化投资模型。这些量化投资模型，一般会经过海量数据仿真测试，模拟操作等手段进行试验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化。但是潜在的风险，可能来自以下几个方面：第一：历史数据的完整性，行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失效，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等。这一点是目前量化界最难克服的。第二：模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。第三：网络中断，硬件故障也可能对量化投资产生影响。第四：同质模型产生竞争交易现象导致的风险。第五：单一投资品种导致的不可预测风险。规避或减小风险的策略包括以下几点：1、保证历史数据的完整性。2、在线调整模型参数，在线选择模型类型。3、在线监测和规避风险。4、严格利用最大资金回撤设计仓位和杠杆。5、备份操作。6、不同类型量化模型组合。7、不同类型标的投资组合。

8. 哪些是可量化的信用风险计量指标

亲亲，很高兴为您解答，感谢您的耐心等待，关于哪些是可量化的信用风险计量指标:信用风险计量指标: ECL(expect credit loss):预期信用风险损失。 PD(probability of default):违约概率。 LGD(loss given default):违约损失率。 EAD(exposure at default):违约风险敞口。【摘要】
哪些是可量化的信用风险计量指标【提问】
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补充：1.金额类包括各类本金、本息、利息、余额等。例：贷款总额、剩余本金、贷款余额、逾期罚息、逾期利息、违约本金等。2 数量类，包括各类笔数、户数、件数等。例：申请笔数、放款笔数、日均进件量、结清户数等。3 比率类，包括各类占率、比率等。例：通过率、逾期率、不良率、疑似欺诈率。【回答】